Один из докладов на Sun Tech Days, на котором мне довелось присутствовать, был посвящен новомодному направлению в разработке ПО — алгоритмическому трейдингу. Рассказывали о нем айтишники из Deutche Bank'a. Честно говоря, тема эта не имеет прямого отношения к технологиям Sun, но послушать было интересно.

Алгоритмический трейдинг — использование компьютеров для принятия мгновенных решений при игре на бирже. Если кто-то сразу сказал себе «Обана! Надо срочно заняться» — советую погуглить, тема в Инете раскрыта уже весьма неплохо. Если же вкратце, то дело обстоит так.

Известно, что успех при игре на бирже связан с умением предсказывать динамику цен на те или иные активы. Причем правило «дешево купить — дорого продать» давно уже не работает. Всё там настолько поделено между участниками и зарегулировано, что игрокам приходится искать всё новые и новые способы получать прибыль. Один из них — играть на сверхкоротких отрезках времени.

Как вы думаете, что здесь имеется в виду под понятием «сверхкороткий»? Часы? Минуты? Секунды? Нет! Даже не десятые доли секунд, миллисекунды! Показывали график, из которого видно, что при использовании таких алгоритмов задержка в треть секунды снижает прибыль в 5 раз. Здесь имеет решающее значение и близость компьютера к торговой площадке, и качество сетевого соединения, и даже скорость света!

Вот теперь и подумайте, чего стоят обещания обогатиться на Forex, если даже такие микрониши занимают банки, ввалшивающие в такую аппаратуру и IT-кадры сотни тысяч долларов. Короче говоря, мы уже одной ногой стоим в мире, где финансовые решения принимаются роботами. Среди алгоритмических роботов уже есть свои хищники, обманывающие других и отнимающие у них «добычу», свои паразиты. Такой вот матричный зоопарк.